Если же объем торгов мал, то есть цены изменяются по инерции, без вливания средств профессионалами, и такой тренд долго не протянет. Индекс силы при этом изменяется слабо, показывая, что группа участников, сформировавших текущее закрытие, не так уж и сильна. Но Индикатор силы применительно к валютным парам нужно использовать с осторожностью. В оригинале при расчёте используются объёмы торгов, которые для рынка форекс заменены на тиковые объёмы. Из-за децентрализованного характера forex на каждой торговой площадке свои объёмы, их никто не собирает воедино. Именно данным постулатом и руководствовался Александр Элдер при создании своего индикатора.
При краткосрочной стратегии продажи и покупки происходят сразу при пересечении индикатором нулевой линии. Трейдер, рассчитывающий на долгосрочные перспективы , закрывает позиции только при очевидном развороте или при наличии явных расхождений индекса и движения тренда. Проще говоря, текущая цена закрытия минус предыдущая цена закрытия в цифровом выражении умножается на объем текущего бара.
Торговый сигнал возникает, только если изменения цены подтверждаются аналогичной динамикой объема (хотя бы тикового!). Если линия индикатора Force Index движется вблизи нулевой линии − на рынке сильного тренда нет, то есть сделки не открываем. В результате комплексного рассмотрения зависимости силы движения актива, на вооружении аналитиков и рыночных игроков появился индикатор теханализа, учитывающий влияние на нее и цены и объема – Force Index.
Как правило, для сглаживания используется экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Обратите внимание, Индекс силы Элдера (EFI, Elder’s Force Index) по своей сути — осциллятор, но его также вполне можно использовать как трендовый индикатор. В классическом виде (по Элдеру) предложено 2 варианта сглаживания результирующего значения. Так вот, если вы используете МА(2) то индикатор будет работать как осциллятор, со всеми вытекающими моментами, то есть, мы торгуем дивергенции, переход гистограммы выше/ниже нуля и т.д. Но если установлен МА(13), то Индекс силы будет показывать направление текущего тренда и моменты его изменения, но не сигналы ко входу в сделку.
- Если в это время на графике есть какой-нибудь уровень поддержки в виде уровня, мувинга, Фибоначчи или другого трендового индикатора, то можно смело входить.
- Трендовым сигналом будет считаться пробитие 0 линии после образования дивергенции.
- Если показатель растет, обновляя ежедневные максимумы, значит, динамика восходящего тренда устойчива.
- Признаком разворота и смены тенденции могут служить дивергенция и конвергенция графиков цены и индикатора.
- В таком тандеме FRC в первом случае помогает найти подходящие точки для входа в рынок и выхода из него, а во втором — определить, главенствуют «быки» или «медведи».
Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен. Тем не менее, для открытия сделки дивергенцию обязательно нужно подтверждать дополнительно. На сильном тренде, который Force Index вам обязательно покажет, цена будет длительное время двигаться в основном направлении и вы просто будете терять время, ожидая разворота.
Индикаторы, стратегии и библиотеки
Если текущее закрытие ниже предыдущего, сила имеет отрицательный знак, если выше — положительный. Александр Элдер, создавая этот индикатор, был убеждён, что сочетание таких показателей, сглаженное скользящими средними, может давать полезную информацию о балансе сил покупателей и продавцов. Разработал данный индикатор Александр Элдер, один из самых авторитетных трейдеров в мире. Свои идеи он описал в книге, которая считается бестселлером – «Как играть и выигрывать на бирже. И при этом индикатор считается относительно новым, ведь книга вышла в свет в 1993 году.
- Обновление экстремума по индикатору в направлении ценовой тенденции подтверждает текущий ценовой тренд — если цена обновляет экстремум, а индикатор нет, значит тренд уже выбивается из сил.
- Force Index является чрезвычайно полезным индикатором, который помогает подтвердить или опровергнуть силу тренда.
- Если мы видим, что сам индикатор Force Index находится где-то выше средней его линии – хозяевами рынка являются быки, а если ниже, то медведи.
- Например, если 13-ый FRC показывает восходящий тренд, то нужно дождаться, когда FRC с периодом 2 зайдёт в отрицательную зону, а потом начнёт снова расти.
Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя. Индекс Силы рассчитывается как разница между текущей и предыдущей ценой закрытия, умноженной на текущий объем торгов. Более длинный 13-периодный Индекс Силы показывает основную тенденцию на рынке. Индикатор Индекс силы Элдера (Elder Forxe Index, EFI) предназначен для сопоставления силы быков и медведей на рынке.
Вычисление Индекса Силы EFI:
Профессионалы, как правило, для того, чтобы это сгладить, используют различные иные индикаторы, которые позволяют определять тренд на рынке. Сам по себе тренд обладает двумя фазами – движение по нему и против. Если Вы видите, что направление цены и Force Index одинаковое – перед нами нисходящий тренд.
Параметры и настройка
Дивергенцию всегда оценивают по среднесрочному индикатору, а еще надежнее – по более длительному, например, с периодом 20. Используя 13-ти и 2-х дневные индикаторы индекса силы можно получать полноценные торговые сигналы для входа в рынок. Затем мы при помощи пересечений 13 и 21 ЕМА выявляем периоды краткосрочного тренда вверх. А сами сигналы на вход генерируются, когда Force Index на закрытии дневной свечи опускается ниже нулевой линии. Выход осуществляется на закрытии дневной свечи, если Индекс Силы оказался выше нуля. При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена.
Параметры Индекса Силы EFI:
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25 % её баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5 %. Таким образом Индекс силы показывает, какие команды находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Если вы вдруг увидели, что скользящая средняя действительно очень долго находится «на нуле», то имейте ввиду, что рынок сейчас находится в боковом движении – во флэте. Если Вы открываете короткую позицию, а наш сегодняшний индикатор располагается выше нуля, то выйти из сделки Вы должны в тот момент, когда инструмент пересечет линию, оказавшись в зоне ниже нуля. Именно это и помогает трейдеру «ловить» максимумы и минимумы, приносящие прибыль.
Как правило, именно он используется чаще всего для входа/выхода из сделок. Если мы видим, что цена закрытия за сегодня выше вчерашней, то делаем вывод, что рынок сейчас «бычий». Конечно, данный временной промежуток обладает одним большим недостатком – он достаточно чувствительный. FRC связывает направление изменения цены с величиной этого изменения и объёмом сделок — совокупность трёх значений представляется в числовом и графическом виде. Индекс силы Элдера лучше всего работает в паре со сглаживающей его Скользящей средней (Moving Average, MA), короткой или длинной.
Следует открываться на покупку, когда индикатор принимает отрицательные значения, и открываться на продажу при ее положительных значениях. Среди недостатков инструмента отмечают его излишнюю чувствительность, за счет которой он реагирует на рыночный шум. Свои идеи он описал в книге, которая стала бестселлером – «Как играть и выигрывать на бирже». Индикатор считается относительно новым, не совсем классическим, ведь книга вышла в свет в 1993 году. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме.
Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх. Основной тренд определялся исходя из нахождения цены выше или ниже ЕМА100, краткосрочный тренд – по взаимному расположению ЕМА21 и ЕМА13. И, конечно же, применялось основное правило входа в позицию и выхода из нее, описанное выше.
Как правило, при восходящем тренде всплески по индикатору вверх существенно выше всплесков вниз и случаются чаще. Это связано с тем, что движения по тренду поддерживаются большим объемом. Точно также, при нисходящем тренде больше оказываются всплески вниз.
В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках. Force Index имеет еще одну неприятную особенность – он дает запаздывающие сигналы. Это приводит к дополнительным сложностям при торговле на низких таймфреймах.
Elder’s Force Index — индикатор, разработанный знаменитым трейдером Александром Элдером и описанный в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Этот индикатор определяет силу покупателей и продавцов в зависимости от положения текущей цены закрытия относительно предыдущей и объема торгов. В зависимости от используемого периода усреднения Индекс силы можно использовать и как трендовый осциллятор (усреднение 13 ЕМА), и как осциллятор (усреднение 2 ЕМА). что такое памп фейк В торговом терминале QUIK индикатор Elder’s Force Index обычно выводится в новой области ниже ценового графика — как ломаная линия, колеблющаяся относительно нулевого значения. Он рассчитывается как произведение объема сделок на разность измеряемых цен базового актива (обычно это цена закрытия) текущего периода и предыдущего. На графике индикатора значения отображаются в виде экспоненциальной скользящей средней выбранного трейдером периода.